Fábrica de forex de tartarugas

Turtle Trading: A Market Legend Em 1983, os lendários comerciantes de commodities Richard Dennis e William Eckhardt realizaram a experiência da tartaruga para provar que qualquer um poderia ser ensinado a negociar. Usando seu próprio dinheiro e iniciantes de negociação, como o experimento teve a experiência da tartaruga No início dos anos 80, Dennis foi amplamente reconhecido no mundo comercial como um sucesso irresistível. Ele havia transformado uma participação inicial de menos de 5.000 em mais de 100 milhões. Ele e seu parceiro, Eckhardt, tiveram discussões freqüentes sobre seu sucesso. Dennis acreditava que alguém poderia ser ensinado a negociar os mercados de futuros. Enquanto Eckhardt respondeu que Dennis tinha um presente especial que lhe permitia lucrar com a negociação. O experimento foi criado por Dennis para finalmente resolver este debate. Dennis encontraria um grupo de pessoas para ensinar suas regras, e então faça trocas com dinheiro real. Dennis acreditava tão fortemente em suas idéias que ele realmente daria aos comerciantes seu próprio dinheiro para negociar. O treinamento duraria duas semanas e poderia ser repetido uma e outra vez. Ele chamou as tartarugas de seus alunos depois de recordar as fazendas de tartarugas que ele visitou em Cingapura e decidiu que poderia cultivar os comerciantes tão rápido e eficientemente quanto as tartarugas cultivadas. Encontrando as tartarugas Para resolver a aposta, Dennis colocou um anúncio no The Wall Street Journal e milhares aplicados para aprender a negociar aos pés de mestres amplamente reconhecidos no mundo do comércio de commodities. Apenas 14 comerciantes conseguiriam passar pelo primeiro programa Turtle. Ninguém sabe os critérios exatos que Dennis usou, mas o processo incluiu uma série de perguntas verdadeiras ou falsas, algumas das quais você pode encontrar abaixo: o grande dinheiro na negociação é feito quando se consegue muito tempo em baixa após uma grande tendência de baixa. Não é útil assistir todas as cotações nos mercados que uma negocia. Outras opiniões do mercado são boas a seguir. Se tivermos 10.000 para arriscar, deve-se arriscar 2.500 em cada comércio. No início, deve-se saber com precisão onde liquidar se ocorrer uma perda. Para registro, de acordo com o método Turtle, 1 e 3 faltam 2, 4 e 5 são verdadeiras. (Para mais informações sobre o comércio de tartarugas, consulte Sistemas comerciais: Corrida com o rebanho ou seja o lobo solitário) As tartarugas foram ensinadas muito especificamente como implementar uma estratégia de tendência. A idéia é que a tendência é sua amiga, então você deve comprar futuros que se estendem para o lado oposto das gamas de negociação e vender curtos desvantagens. Na prática, isso significa, por exemplo, comprar novos máximos de quatro semanas como sinal de entrada. A Figura 1 mostra uma estratégia típica de negociação de tartarugas. (Para mais, veja Definição de negociação ativa). Figura 1: Comprar prata usando uma quebra de 40 dias levou a um comércio altamente lucrativo em novembro de 1979. Fonte: Genesis Trade Navigator Esse comércio foi iniciado com uma nova alta de 40 dias. O sinal de saída estava próximo da baixa de 20 dias. Os parâmetros exatos utilizados por Dennis foram mantidos em segredo por muitos anos, e agora estão protegidos por vários direitos autorais. Em The Complete TurtleTrader: The Legend, the Lessons, the Results (2007). O autor Michael Covel oferece algumas informações sobre as regras específicas: olhe os preços em vez de confiar em informações de comentaristas de televisão ou jornal para tomar suas decisões comerciais. Tenha alguma flexibilidade para definir os parâmetros para seus sinais de compra e venda. Teste parâmetros diferentes para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor a partir de sua perspectiva pessoal. Planeje sua saída enquanto planeja sua entrada. Saiba quando você terá lucros e quando reduzirá as perdas. (Para saber mais, leia A Importância de um Plano ProfitLoss.) Use o intervalo verdadeiro médio para calcular a volatilidade e use isso para variar o tamanho da sua posição. Tome posições maiores em mercados menos voláteis e diminua sua exposição aos mercados mais voláteis. (Para obter mais informações, veja Medir a volatilidade com alcance médio verdadeiro.) Nunca arrisque mais de 2 de sua conta em um único comércio. Se você quiser fazer grandes retornos, você precisa se sentir confortável com grandes remessas. Funcionou De acordo com a ex-tartaruga Russell Sands, como grupo, as duas classes de tartarugas Dennis pessoalmente treinadas ganharam mais de 175 milhões em apenas cinco anos. Dennis tinha provado sem dúvida que os iniciantes podem aprender a negociar com sucesso. A Sands afirma que o sistema ainda funciona bem e disse que se você começou com 10.000 no início de 2007 e seguisse as regras originais da tartaruga, você teria encerrado o ano com 25.000. Mesmo sem a ajuda de Dennis, os indivíduos podem aplicar as regras básicas da negociação de tartarugas para suas próprias negociações. A idéia geral é comprar fuga e fechar o comércio quando os preços começam a consolidar ou reverter. As negociações curtas devem ser feitas de acordo com os mesmos princípios neste sistema porque um mercado experimenta tanto as tendências ascendentes quanto as tendências de baixa. Enquanto qualquer período de tempo pode ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto para maximizar os negócios lucrativos. (Para mais, veja The Anatomy of Trading Breakouts.) Apesar de seus ótimos sucessos, no entanto, a desvantagem do comércio de tartarugas é pelo menos tão grande quanto a vantagem. Devem ser esperados Drawdowns com qualquer sistema de negociação, mas eles tendem a ser especialmente profundos nas estratégias de tendências. Isso é pelo menos em parte devido ao fato de que a maioria dos breakouts tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações perdedoras. No final, os profissionais dizem esperar estar correto entre 40 e 50 do tempo e estar prontos para grandes remessas. The Bottom Line A história de como um grupo de não comerciantes aprendeu a trocar por grandes lucros é uma das grandes legendas do mercado de ações. É também uma ótima lição sobre como um determinado conjunto de critérios comprovados pode ajudar os comerciantes a obter maiores retornos. Neste caso, no entanto, os resultados estão próximos de lançar uma moeda, por isso depende de você decidir se esta estratégia é para você. Comércio de tortas Eu hooe Merlin ou outra pessoa me corrigirá se eu estiver errado sobre isso, mas minha compreensão das tartarugas O sistema é que, devido à baixa taxa de fraqueza e às altas retiradas, sempre foi necessário trocá-lo simultaneamente em uma enorme variedade de mercados para tentar minimizar as coisas. Era um sistema viável para 15 a 20 comerciantes em tempo integral, acredito que não tenho certeza de que um comerciante individual possa tentar duplicar isso (). Confira este documento. Foi escrito por uma das tartarugas originais. Foi assim que basei o código TS, e eu consegui duplicá-lo exatamente. O sistema já não é viável. Mas os derivados dele funcionarão, troco um eu e ouço Richard Dennis ainda usar uma versão. Relaxe e fique feliz. Junte-se a abril de 2005 Status: Dopey Bastard 1,570 Posts A metodologia de negociação que Richard Dennis ensinou sobre suas tartarugas foi indiscutivelmente um dos métodos de negociação mais difíceis para um comerciante típico executar. Não só exigiu que o comerciante se apeguesse para conquistar posições por períodos extraordinários de tempo e lucro, mas também exigiu adicionar continuamente a essa posição se o mercado se movesse na direção do comércio. Uma vez que a adição de posições aumenta o preço médio, as tartarugas muitas vezes devolvem lucros substanciais em retrocessos e, muitas vezes, foram impedidas de um comércio que acompanhou uma tendência significativa sem lucro para mostrar. Enquanto todos os comerciantes de tendência jogam para o outlier, as tartarugas jogaram para o outlier dos outliers8212typically apenas uma tendência por ano. A entrada foi uma simples fuga de canais de 40 dias. Por qualquer motivo, não funciona mais, provavelmente porque muitos tentaram emular Richard Dennis. Dennis teve uma fortuna pessoal de 200 milhões. No momento em que ele foi entrevistado para o Merchandise Wizardsquot, ele estava com uma séria série de derrotas. Ele fechou seu fundo nesse ano depois de perder metade disso. Ele também perdeu metade do seu patrimônio líquido. Ele então deixou de negociar e fez outras coisas. Eventualmente, ele voltou ao comércio e tentou usar seu antigo sistema. Supostamente, ele perdeu 8 figuras no processo de aprender que o antigo sistema já não funcionava. No entanto, Richard Dennis é um comerciante de certo calibre e ele conseguiu encontrar outro sistema lucrativo e hes ganhar dinheiro novamente. O interessante sobre as tartarugas foi a disciplina necessária para trocar o sistema Dennis foi tremendo. Eles não tinham praticamente nenhuma experiência comercial e a maioria deles estava bem com isso, enquanto alguns conseguiram muito bem e agora estão negociando seus próprios fundos. Há uma história de um comerciante que quebrou as regras e fez um pacote em um comércio. Dennis imediatamente o demitiu por infringir as regras. O pior comércio que um comerciante pode fazer é aquele que quebra as regras do seu sistema e você ganha nisso. Isso o afasta em uma inclinação escorregadio que é incrivelmente difícil de sair antes de arruinar sua conta. O incrível sucesso de Dennis como comerciante e com as tartarugas é uma prova poderosa de que a disciplina, a gestão do dinheiro e o controle de riscos são o que ganha dinheiro na negociação e não nos sistemas. Registado em fevereiro de 2005 Status: Membro 9 Posts Além disso, os mercados mudam para se adaptar a essas metodologias uma vez que são de conhecimento comum. Olhe para os números de Dinapolis Fibonacci. Eles estão próximos tão precisos como eram quando ele começou. Apesar de ainda serem úteis hoje. Junte-se a abril de 2005 Status: Membro 9 Posts Dennis sucesso incrível como comerciante e com as tartarugas é uma prova poderosa de que disciplina, gerenciamento de dinheiro e controle de riscos são o que ganha dinheiro na negociação e não nos sistemas. Um lugar para outro. É tudo sobre gerenciamento de dinheiro. Os sistemas são secundários. Em uma única vez, eu teria discordado com essa audição darwiniana. mas não mais. Uma das minhas citações favoritas é por Fred Gehm gt quot. Você não pode vencer o mercado, mas você pode extrair dinheiro por um curto período de tempo. Não é difícil para um sistema se arruinar. Se um hedgefund obtém a sua estratégia, eles sozinhos poderiam elliminar a ineficiência que o sistema aproveita. Algo que eu achei interessante sobre o livro de livros do chefe. Bata o Marketquot é que ele realmente calculou quanto dinheiro levaria para arruinar o sistema (um sistema de hedge warrantsstock). A figura não era tão alta, alguns bilhões penso. Um hedgefund pode negociar alguns bilhões. A maioria dos sistemas é arruinada porque eles têm baixa resposta dinâmica ao mercado. Eles são construídos em torno de uma idéia ou um padrão no mercado atual. Uma vez que este padrão é perturbado (como quando todo mundo começa a usar um sistema específico), sua eficácia é reduzida ou eliminada inteiramente. Um sistema com alta resposta dinâmica é mais difícil de arruinar, porque há muito mais feedback entre o sistema e o mercado. Mesmo que muitas pessoas comecem a usar o sistema, haveria uma mudança no mercado, mas, ao mesmo tempo, o sistema se adaptaria a essa mudança, que mudaria o mercado, etc., etc. Um exemplo de um sistema de resposta de alta dinâmica É uma média móvel. A média móvel baseia-se no próprio preço, então qualquer coisa que se reflete no preço será lida com a média móvel. Apesar de uma quantidade razoável de comerciantes que usam médias móveis, eles ainda mantêm sua eficácia mais ou menos. Um exemplo de um sistema menos dinâmico seria algo como linhas Fibonacci. Estes são intervalos fixos e, com base no preço, os intervalos permanecem os mesmos. Isso está explorando um padrão no mercado e, se fosse perturbado demais, as linhas não seriam tão úteis. Explorar padrões no mercado pode ser bastante rentável, por um certo período de tempo. Explorar o comportamento do mercado pode ser lucrativo por muito mais tempo, mas é mais difícil de fazer. Apenas meus pensamentos,