Movimentação média crossover otimização

Estratégia de passagem média móvel é uma estratégia amplamente utilizada em negociação de algo. Existe uma maneira de otimizar o retorno em uma média móvel crossover stratergy. Eu usei este site para backtest MA crossover stratergy em ETFs. A partir dos dados de backtest podemos inferir que a porcentagem de retorno total de nossa stragery média móvel é muito menor (71) do que a DIA de referência (135). Então, como devemos otimizar o nosso algoritmo de crossover MA para obter uma porcentagem de retorno total igual ou superior à do benchmark. Como evitar retornos negativos uma maneira de impedir comércios quando o retorno está em negativo. Considere este pseudo-código como o algoritmo de crossover MA É improvável que você poderia bater o mercado no longo prazo com uma estratégia tão simples. Mas, desde que você perguntar sobre otimização (não real trading), tudo que você tem a fazer é executar os testes de otimização repetidas vezes com diferentes parâmetros até encontrar as combinações de média móvel exata que iria prever o passado perfeitamente. O único problema é que a estratégia vai desmoronar completamente se você tentar usar fora de dados de amostra A triste realidade é que bater as médias não é tão fácil como é suposto ser, e estudos sugerem que 86 de todos os gerentes de dinheiro e 99 Dos comerciantes ativos não pode vencer o SampP500. Então, se você pudesse simplesmente bater o Dow ou SampP consistentemente, você seria um dos melhores traders da história da humanidade. Dito isto, as médias móveis são de fato os ingredientes iniciais (ou pelo menos filtros importantes) para muitos sistemas comerciais bem sucedidos. Um completo sistema de negociação precisa de exitsstops, gerenciamento de dinheiro e diversificação para suavizar a curva de equidade e aumentar os retornos. Entradas sozinho não fazer um sistema comercial, e perder é uma parte do jogo, então se acostumar a ter retornos negativos. Eu recomendo os seguintes livros para obter idéias sobre como chegar a um bom sistema de negociação: - Building Sistemas de Negociação Confiável por Keith Fitschen - Building Winning Algorithmic Trading Systems por Kevin Davey - Evidence-Based Technical Analysis por David Aronson - Technical Traders Guide to Análise de Computador do Mercado de Futuros por Charles LeBeau - O Guia de Negociação Ultimate por John Hill e George PruittQue é o melhor comprimento para uma média móvel Os comerciantes trabalham no chão da Bolsa de Valores de Nova York. CAPÍTULO HILL, NC (MarketWatch) Se não a média móvel de 200 dias, como sobre o 100-day Ou o 50-dia Estas são as perguntas que estão sendo feitas, de uma forma ou de outra, pelos timers do mercado o mundo sobre como eles Descobrir que indicador (s) eles vão usar para dizer-lhes quando sair da festa incrível Wall Street está jogando. Hulbert: March Madness se aplica à sua carteira Mark Hulbert aconselha os espectadores a não fazer movimentos irresponsáveis ​​com sua carteira de ações como resultado de reações emocionais a March Madness. Três semanas atrás, você pode se lembrar, eu me concentrei na média móvel de 200 dias. Um dos indicadores mais amplamente seguidos para determinar mudanças na principal tendência dos mercados. Descobri que deixava muito a desejar: por exemplo, seu desempenho tem diminuído acentuadamente nas últimas décadas, tanto que alguns pesquisadores começaram a se perguntar se ele perdeu sua capacidade de mercado. Outra razão alguns temporizadores do mercado estão insatisfeitos com a média móvel de 200 dias não é uma crítica por si só, mas um recurso inerente a qualquer indicador de tendência seguinte: Ele, por definição, não vai pegar o topo. Isso é porque um sinal de venda não será acionado até que o mercado caiu abaixo do seu nível médio dos 200 dias de negociação anteriores. Naquela época, é claro, o mercado já pode ter sofrido uma perda considerável. Por ambas as razões, alguns de vocês que leram minha coluna de três semanas atrás me pediram para medir o desempenho de médias móveis de prazo mais curto. Então thats o que eu fiz para esta coluna. Infelizmente, não alcancei resultados significativamente diferentes com qualquer uma das médias móveis mais curtas que estudei. Para ser certo, o mais curto-termo das médias móveis faz um trabalho melhor do que os 200 dias de sair mais logo quando o mercado gira para baixo. Mas eles também se whipsawed para uma perda com mais freqüência também. No balanço seus registros de longo prazo não são significativamente diferentes do que a média móvel de 200 dias. Além disso, cada uma das médias móveis que testei sofreram a mesma diminuição acentuada nos retornos nas últimas décadas como eu encontrei com a média de 200 dias. Surpreendido por esses resultados, Norm Fosback, ex-chefe do Instituto de Pesquisa Econométrica e atual editor do Fosbacks Fund Forecaster, argumenta que não devemos ser. No livro que ele escreveu três décadas atrás, intitulado Lógica do Mercado de Valores, ele escreveu: Não há números mágicos na tendência seguinte. Alguns comprimentos de média móvel podem ter funcionado melhor no passado, mas, afinal, algo tinha de funcionar melhor no passado e por testar tudo o possível, como poderia ajudar, mas não encontrá-lo deve ser um requisito básico de qualquer tendência de média móvel Seguinte que praticamente todos os comprimentos médios móveis predizem com êxito para um maior ou menor grau. Se somente um ou dois comprimentos trabalham, as probabilidades são elevadas que os resultados bem sucedidos foram obtidos por acaso. E sobre a cruz da morte Antes de deixar o assunto de médias móveis de comprimentos diferentes, eu quero também dizer algumas palavras sobre tentativas de combinar duas médias móveis de diferentes comprimentos em um único sistema de tendências. Muitos consideram-no bearish quando a média movente mais curta cruza abaixo do mais longo, e bullish quando o mais curto sobe acima do mais longo. By the way, no caso das médias de 50 dias e 200 dias, esses dois crossovers são chamados de cruz de morte e cruz de ouro. Eu investiguei todas as mortes e cruzes douradas durante o último século para a Dow Jones Industrial Average. Como antes, eu descobri que suas proezas preditivas diminuíram significativamente nas últimas décadas. Observe da tabela que se segue que, durante todo o período em que o Dow existe desde 1896, esses dois eventos cruzados fizeram um trabalho respeitável. No entanto, note também que desde 1970 eles fizeram um trabalho muito mais pobre, com o mercado mais de um, três e seis meses após mortes cruzes realmente fazer melhor em média do que seguindo cruzes de ouro. Ganho médio de Dow sobre o mês seguinte Ganho médio de Dow sobre os 3 meses seguintes Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados ​​por necessidades de câmbio. Índices de SampPDow Jones (SM) de Dow Jones amp Company, Inc. Todas as citações estão no tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual. Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para o Nasdaq, e 20 minutos para outras trocas. SampPDow Jones Indices (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações são em tempo de troca local. Nenhum resultado encontradoComo usar a média móvel Crossovers para entrar em negócios Até agora, você sabe como determinar a tendência de plotagem em algumas médias móveis em seus gráficos. Você também deve saber que as médias móveis podem ajudá-lo a determinar quando uma tendência está prestes a terminar e reverter. Tudo que você tem a fazer é plop em um par de médias móveis em seu gráfico, e esperar por um crossover. Se as médias móveis se cruzarem umas com as outras, isso poderia indicar que a tendência está prestes a mudar em breve, dando assim a você a chance de obter uma entrada melhor. Por ter uma entrada melhor, você tem a chance de saco mo8217 pips Se Allen Iverson ganhou a vida por ter um movimento de crossover assassino, por que can8217t você Let8217s dê uma outra olhada naquele gráfico diário de USDJPY para ajudar a explicar a mudança média cruzamento negociação. De cerca de abril a julho, o par estava em uma boa tendência de alta. Ele terminou em cerca de 124,00, antes lentamente descendo. Em meados de julho, vemos que os 10 SMA cruzaram abaixo dos 20 SMA. E o que aconteceu a seguir Uma tendência de baixa agradável Se você tivesse curto-circuito no cruzamento das médias móveis você teria feito-se quase mil pips Naturalmente, nem todo comércio será um vencedor de mil pip, um vencedor de cem pip, ou mesmo um 10-pip vencedor. Poderia ser um perdedor, o que significa que você tem que considerar coisas como onde colocar sua perda stop ou quando a tomar lucros. Você apenas pode saltar sem um plano O que alguns comerciantes fazem é que eles fecham a sua posição uma vez que um novo crossover foi feita ou uma vez que o preço se moveu contra a posição de uma quantidade predeterminada de pips. Isto é o que Huck faz em seu sistema HLHB. Ela ou sai quando um novo crossover foi feito, mas também tem uma perda de stop 150-pip apenas no caso. A razão para isso é que você simplesmente não sabe quando o próximo crossover será. Você pode acabar machucando a si mesmo se você esperar muito tempo Uma coisa para tomar nota de com um sistema de crossover é que, enquanto eles funcionam lindamente em um ambiente volátil andor trending, eles don8217t trabalho tão bem quando o preço está variando. Você será atingido com toneladas de sinais crossover e você poderia encontrar-se ficar parado várias vezes antes de pegar uma tendência novamente. Salve o seu progresso, assinando e marcando a lição completeMoving Average Crossover Estou fazendo algumas pesquisas sobre como usar o crossover médio móvel para projetar estratégias de negociação. Podemos alguém por favor participar desta discussão e compartilhar pensamentos Para recapitular brevemente, um Dual Moving Average Crossover (DMAC) basicamente diz que dado dois períodos (magicamente escolhidos), p1 e p2 (p1 0SELL SMA1 (p1) 8211 SMA2 (p2) 0SELL AR P1) 8211 AR (p2) A média móvel (uma com período mais longo) é menor que a média móvel (ou com flutuações de curto prazo) e revela a tendência de longo prazo, um processo chamado suavização Dado dois períodos, p1 e p2 (p1 mínimo regional (menor mínimo local em uma região) é estabelecido para SMA1, então é hora de comprar. Por outro lado, se um máximo regional é estabelecida para SMA1, então é hora de vender. Mas como sabemos se um regional mínimo ou máximo foi estabelecido. Uma maneira é usar SMA2: se SMA1 sobe e corta SMA2, então um mínimo regional Foi estabelecida (para alguma probabilidade ou risco e aqui a escolha de p1. P2 vai desempenhar um papel), então comprar se SMA1 cai e cortar SMA2 então um máximo regional tinha sido estabelecida, em seguida, vender. Claro que existem outras maneiras de estabelecer regional mínimo e máximo. Eu também acho que p1, p2 são escolhidos de acordo com o horizonte de investimento dos comerciantes. A média ponderada será útil se você tiver informações que influenciam os preços, p. Flexibilização quantitativa, mudanças no rating de crédito, evolução política, e assim por diante. Espero que as opiniões são úteis. Deixe-me saber se você tem outras opiniões. 2018-12-24 at 7:39 pm 1985 Isto é como eu vejo esta estratégia: 8211 esta estratégia é uma estratégia de tendência-seguinte 8211 como sabemos quando a tendência muda nós escolhemos um SMA mais lento como uma referência, e compará-los relativamente 8211 o SMA1 mais rápido segue a tendência mais próxima 8211 o mais lento SMA2 segue a tendência menos próxima 8211 quando SMA1 atravessa SMA2 acima, uma vez que SMA1 segue a tendência mais próxima, o que significa que a tendência começa a mudar e sobe, então compra 8211 inversamente, quando SMA1 Cruza SMA2 abaixo, significa que a tendência começa a ir para baixo, então nós VENDEM Isso faz algum sentido 2018-12-27 às 2:55 pm 1986 Aqui está o meu 2 centavos. 1) Concordo com Ken que esta é uma estratégia de tendência seguinte e esperamos ganhar algum dinheiro na presença de uma tendência relativamente longa. 2) Eu pensaria neste indicador (e outros relacionados pròxima como MACD) como uma média ponderada de dados passados ​​em vez de um modelo de AR (p). Podemos reescrever este tipo de indicadores de uma forma mais geral texYt sum infty ai X tex, () onde (a) Yt é o indicador no tempo t, que é (t 8211 1) adaptativo (b) Xt é o (próximo) Preço no tempo t, Xt 0 se t Emmanual Acar, Stephen Satchell. Capítulos 4, 5 038 6, Regras de Negociação Avançadas, Segunda Edição. Butterworth-Heinemann 2ª edição. 19 de Junho de 2002.